Важнейший способ управления операциями, связанными с кредитным риском, является определение принципов их анализа и оценки. При этом такая методика должна быть более качественной и подробной.
Само собой разумеется, универсального метода оценки, который подойдет любому бизнесу, попросту не существует. Речь можно вести лишь об общеотраслевых методах анализа информации.
К примеру, в наиболее бурно развивающихся секторах финансового рынка России (потребительском кредитовании), довольно актуальной считается оценка банками финансовых возможностей своих потенциальных заемщиков.
Мировая практика отличает два главных способа оценки рисков кредитования: субъективные выводы экспертов либо же кредитных инспекторов, а так же автоматизированную систему скоринга.
Скорингом называют математическую программу в статическом (компьютерном) изложении, которая помогает банку определить: вернет ли потенциальный заемщик взятую ссуду в срок, или же нет.
В более понятном читателю виде, данная модель представляет собой совокупность определенных характеристик будущего клиента, а именно возраст, пол, доход, семейное положение, место работы и прочее.
И чем выше окончательная сумма этих характеристик, тем выше оценивается надежность клиента. Далее показатель каждого протестированного клиента сверяется с так называемым «пороговым значением».
Специалисты в один голос утверждают, что этот порог считается линией безубыточности, а его расчет проводится делением средне добросовестных клиентов, которые способны компенсировать убыток от одного нехорошего должника.
Клиенты, у которых данный показатель превышает минимальное значение, получают кредит. Те, у кого он недостаточный – не получают. Впрочем, сама система скоринга регулярно подвержена развитию, и банки в состоянии устанавливать сразу несколько критических пороговых значений, которые позволяют определить сумму кредита, срок, а так же процентную ставку для каждого потенциального заемщика.
